Решение смешанной задачи для уравнения Колмогорова
Аннотация
В данной статье рассматривается уравнение Колмогорова в многомерном пространстве. Для начально-краевой задачи, используя алгоритмы случайного блуждания, строятся несмещенные и смещенные оценки решения, доказывается конечность дисперсий полученных оценок. Приводятся численные результаты.
In this work we consider a mixed boundary value problems for multidimentional Kolmogorov equations.For the solution of the problem using random walk algorithms baised and unbaised estimators are constructed. Finity variance of the estimator are proved. Numerical results are given.
In this work we consider a mixed boundary value problems for multidimentional Kolmogorov equations.For the solution of the problem using random walk algorithms baised and unbaised estimators are constructed. Finity variance of the estimator are proved. Numerical results are given.