Перейти к содержимому
UzScite
  • НСИ
    • Новости События
    • Методическая информация
    • Нормативные документы
  • Каталог журналов
  • Указатель авторов
  • Список организаций

Methodology of creditmetrics for credit risk assessment

Зокиржонов М.Р.

Халқаро молия ва ҳисоб

  • № 3 (6) 2017

Страницы: 

 – 

Язык: английский

Открыть файл статьи
Открыть страницу статьи в Интернет

Аннотация

В статье рассматривается методология CreditMetrics используемый для оценки кредитного риска по официальному техническому документу разработанным J.P.Morgan. Приводится дорожная карта вычисления кредитного риска по данной методологии, а также пошаговый пример механизма вычисления кредитного риска одного актива.

Мақолада J.P.Morgan томонидан ишлаб чиқилган расмий техник ҳужжат бўйича кредит рискларини баҳолаш учун қўлланиладиган CreditMetrics методологияси кўриб чиқилган. Ушбу методология бўйича кредит рискини ҳисоблаш йўл харитаси, шунингдек битта актив учун кредит рискини баҳолашнинг босқичма-босқич механизми келтирилган.

In the article CreditMetrics methodology used to assess credit risk according to the official technical document developed by J.P.Morgan is considered. According to this methodology for calculating the credit risk a road map, as well as an example of a step-by-step mechanism for calculating the credit risk of one asset is provided.

Список использованных источников

  1. Gupton G.M. CreditMetrics – Technical Document/G.M. Gupton, C.C. Finger, M.Bhatia. JPMorgan, 1997.
  2. CreditMetrics™ – Technical Document Copyright © 2007 RiskMetrics Group, Inc. All rights reserved. First published in 1997 by J.P. Morgan & Co.
  3. In statistics and the theory of probability, quantiles are cut points dividing the range of a probability distribution into contiguous intervals with equal probabilities. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile
  4. Кричевский М.Л. Финансовые риски: учебное пособие / М.Л.Кричевский. – 2-е изд., М. : КНОРУС, 2013. – 248 с.
  5. Ph.Jorion Financial Risk Management Handbook/ N.Y.: John Wiley&Sons, 2003.
  6. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А.Лобанова, А. В.Чугунова; М.: Альпина Паблишерз, 2009.

Список всех публикаций, цитирующих данную статью

Copyright © 2025 UzScite | E-LINE PRESS